O Santos vendeu  o craque para o futebol espanhol. Após vencer a concorrência com o Valência, o Atlético de Madrid, da Espanha, acertou a compra dos direitos federativos de Caio Henrique.
Nascido em 1997, a jovem revelação de apenas 18 anos quase saiu do Santos em 2015, mas a negociação com o Valencia, também da Espanha, não avançou. Caio Henrique jogou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo peixe.
O Santos não divulgou quanto ganhou pela venda do jogador, mas disse que terá direito a 5% dos direitos econômicos de Caio em uma futura negociação.